資產組合回測:巴克萊全球綜合債券指數長期年化報酬率高達6.5%嗎?續(實用的查詢指數或ETF報酬率網站)

前篇巴克萊全球綜合債券指數長期年化報酬率可達6.5%嗎?

(實用的查詢指數或ETF報酬率網站)

真的寫很長了,就先告一段落

統整前篇提過的查詢網站 

ETF.com可以查詢各ETF簡單的資料

以下ETF由風險低->高排列: 

美國政府公債ETF IEI: 

殖利率=1.8%,總開銷比例=0.15%

1.8%-0.15%=1.65%

 

美國投資級債券ETF BND: 

殖利率=2.5%,總開銷比例=0.05%

2.5%-0.05%=2.45% 

 

投機等級債券(垃圾債)ETF JNK: 

殖利率=5.73%,總開銷比例=0.4%

5.73%-0.4%=5.33%

 

債券ETF長期報酬率會落在其投資標的殖利率附近

而高風險垃圾債券的殖利率也才5.7%

投資級債券殖利率2.5%,

年化報酬率卻高達6.5%,更勝垃圾債?

假如某些偽專家,宣稱債券的報酬率

可以超過5.7%,

請您抱持懷疑的態度去求證

 

Asset Correlations 

本來是要查詢各不同ETF的相關度

BND+IBND組合而成全球綜合債券

則可以一次查詢兩支ETF

各類資產相關性(儲蓄險能當資產配置嗎?)

就是取材於該網站

各區域股市或REITs跟

美國股市VTI相關度都高達0.8以上

撰文當時,股市真的是bad luck

長達9年的時間

VTI,VEA,VGK,VWO,VNQ

5支裡面,3支皆為負報酬

若是再少REITs類別(VNQ)

就形成4支裡面,3支皆為負報酬

但這不是要批評ETF是差勁的投資工具

而是9年都還稱不上長期投資

儲蓄險3年還嫌太長的人,

心中想的是投機還是投資?

長達9年的時間,3/5皆為負報酬

儲蓄保險王看到的是

投資良機與資產配置的價值

  

Asset Correlations 

本來就是要查詢兩支以上ETF的相關度

所以要輸入兩支以上的ETF名稱

Backtest Portfolio Asset Allocation

資產組合回測 

則可以只輸入一支ETF (占比100%)

若是輸入兩支以上的ETF

也可以設定每年再平衡

回測資產組合的績效

海外券商投資人常用的債券ETF

也撰文多篇了,

可以自己用上述網址求證

中國人壽美晶PK美國政府公債ETF IEI (近3~10年)

中國人壽美晶PK美國政府公債ETF IEI (滾動6年)

 

中國人壽美晶外幣利率變動型終身壽險PK國際政府公債ETF BWX (近3~10年)

中國人壽美晶外幣利率變動型終身壽險PK國際政府公債ETF BWX (滾動6年)

 

中國人壽美晶外幣利率變動型終身壽險PK美國投資級債券ETF BND (近3~10年)

 

中國人壽美晶外幣利率變動型終身壽險PK彭博巴克萊國際公司債券ETF〈IBND〉

 

要以報酬率來論的話,

不論美國/國際政府公債ETF

(IEI/BWX)都是渣

國際綜合債券(IBND)也跟渣差不多

唯一,只有美國綜合債券ETF (BND)

在不計投資手續費跟30%稅負時

可以略顯優勢

假如硬要大筆資金重壓BND,稀釋手續費,

並且每年退稅的話,

BND有機會跟美金儲蓄險平分秋色

不過用這麼繁複的手法

承擔海外券商倒閉的風險

投資跟國內輕鬆容易就能買到

並受到政府安定基金保障的美金儲蓄險

報酬率差不多的商品

儲蓄保險王不認為這樣有多高明

 

相關連結:

美國綜合債券BND+國際綜合債券IBND: 巴克萊全球綜合債券指數長期年化報酬率可達6.5%嗎?(實用的查詢指數或ETF報酬率網站)

 

資產組合回測:巴克萊全球綜合債券指數長期年化報酬率可達6.5%嗎?續(實用的查詢指數或ETF報酬率網站)

 

世界各國政府債券殖利率:巴克萊全球綜合債券指數長期年化報酬率可達6.5%嗎?續2(實用的查詢指數或ETF報酬率網站)

 

美國綜合債券ETF(AGG):巴克萊全球綜合債券指數長期年化報酬率可達6.5%嗎?續3