探析個人信用評分的應用

2015年，國家正式開放了民間個人徵信市場，人民銀行審批通過了第一批8家徵信試點機構，分別是芝麻信用、騰訊徵信、深圳前海徵信、鵬元徵信、中誠信徵信、中智誠徵信、拉卡拉信用、北京華道徵信。這些徵信機構各自推出了獨具特色的個人信用評分，但各家徵信機構主要根據自身數據，得出一個信用分，通用性太差。例如，芝麻信用評分，更偏向於「社會信用」，不太適用於金融領域；前海徵信的好信分，其背後控股母公司是「平安集團」，評分模型主要基於平安銀行的客戶信息建立，不能算作「獨立第三方」。再看美國，世界徵信巨頭之一益百利（Experian）早就推出了信用評分，但近期因欺瞞和誤導了消費者其信用評分的用途，被監管毫不留情罰款300萬美金。總之，民營徵信機構，還沒有深刻領悟到徵信信息有誤、片面可能造成的嚴重後果。因此，2017年央行宣布8家個人徵信機構「沒有一家合格」。

目前，最權威的徵信機構就是人民銀行徵信中心。在政府主導下，央行徵信中心歷時10多年努力，整合國內各金融機構的信貸信息，建成世界規模最大、收錄人數最多、使用最廣泛的金融信用信息基礎資料庫（或稱「央行徵信系統」），並向「央行徵信系統」的所有接入機構，提供多樣化的徵信產品增值服務，包括「個人信用評分」。

為區別於市場上的各種信用評分，央行的「個人信用評分」也稱為「個人信用報告數字解讀」服務，是央行徵信中心與美國費埃哲（FICO）公司聯合研究，利用央行的金融信用信息基礎資料庫的信貸數據，使用決策樹、邏輯回歸等數據建模技術，開發出來的個人信用風險量化信息產品。央行的「個人信用評分」，可預測放貸機構個人客戶在未來一段時間內發生貸款違約的可能性，其評分模型的特徵變數主要來源於客戶的個人信用報告。

信用報告是由央行徵信中心出具的記載個人信用信息的報告，包含詳細的信貸歷史信息，主要分為信貸組合產品、近期信貸申請、還款情況、當前負債、信用歷史這五大類。央行的「個人信用評分」就是抽取這些信貸歷史信息，將其轉換為一個單一的數字化概要（Digitalsummary），分值範圍為0-1000分，分值越高，客戶信用越好，違約風險越小。其量化結果可以取代信用報告中描述性和高度主觀的語言，使放貸機構能夠更容易比較借款人，對信貸審批過程進行標準化、集中化和自動化處理；也可更直觀便捷地了解掌握個人客戶信貸風險狀況及未來發生信貸違約的可能性，提升貸后管理效率。

截至目前，多家商業銀行已與央行徵信中心簽訂協議，積極推廣使用央行的「個人信用評分」，試圖打破信用服務同質化瓶頸，走差異化競爭路線，信用評分成為新一輪競爭的「發力點」。因為多數商業銀行的評分模型，大多基於客戶在自家銀行辦理業務的歷史信息，屬於「信息孤島」，缺乏客戶在他行的信息，在信貸審批和信用卡審批階段，常常錯失「好客戶」或錯收「壞客戶」；另外，商業銀行的傳統模型分為申請評分模型、行為評分模型、催收評分模型等幾種，缺乏對不同模型的高效整合應用，建立信用評分模型的技術也不足，與世界權威評分機構合作研發模型的成本又較高。

那麼，商業銀行可引入央行的「個人信用評分」，前提是必須「先驗證后使用」，要根據銀行自身的客戶規模，抽樣一定比例的「信用卡」和「個人信貸」客戶，並從人行獲取這些抽樣客戶的評分值，然後進行技術層面（如：KS、ROC、PSI、IV等重要指標的計算）和業務層面（如：客戶申請通過、申請被拒等業務表現）的評分驗證工作，目的是檢驗評分在銀行貸前審批、貸后管理、調額、催收、違約監測等應用領域的有效性，是否能真正幫助銀行簡化審批流程、細化調額策略、降低違約風險。驗證通過後，商業銀行方可與人們銀行簽署協議，正式引入央行的「個人信用評分」。

在應用領域方面，除了客戶准入、額度管理、貸后預警等傳統領域的應用，也可以將信用評分應用於精準營銷領域。商業銀行可將「個人信用評分」與行內客戶的資產餘額（包括存貸款及中間業務的餘額）、轉賬匯款交易特徵、貢獻星級結合起來使用，並結合行外的銀監披露、公檢法、工商註冊、手機定位、工商稅務、車輛違規處罰信息、消費行為和社交網路等徵信類別信息，構建更完整的「徵信資源池」。商業銀行可把信用評分作為「客戶畫像及標籤建設」的另一重要參考指標，以更深入分析客戶在投資產品、和交易渠道方面的行為特徵，為精準營銷和風險防控打造更加堅實的「防火牆」。

此外，商業銀行也可以通過個人網銀、手機銀行APP等渠道，向客戶展現個人信用評分，並像共享腳踏車的手機APP客戶端一樣公布評分規則，讓客戶可以看到自己的信用評分。

以摩拜腳踏車為例，它在共享腳踏車領域，率先推出了用戶信用評分體系，並在手機App客戶端「我的摩拜信用」中展現「規則解讀」及「負面歷史」。每個用戶默認100分信用分為起始分數，最低分數為0，分數越高，意味著越符合用車原則。而信用分值越低，意味著該用戶的使用行為越不恰當。其中，加分項包括：正常騎行一次加1分，上報故障加1分，舉報違停加1分，邀請好友註冊加2分，分享行程加2分等；減分項包括：違規停車減20分，損車棄車減50分等。當用戶信用分到達650分就可以不用押金，直接上路；但當分數低於80分時，每半小時騎行費用將由1元增至每半小時100塊，信用分降至0時，用戶賬號將被永久凍結。如果信用評分被扣錯，用戶不認可自己的分值，還可以撥打客服電話投訴。隨後，ofo小黃、bluegogo小藍等共享腳踏車，也都推出了自己的個人信用評分，目的都是要遏制車輛亂停亂放，被私加車鎖、二維碼被塗改或更換、惡意藏匿，車胎或車鈴被拆卸損壞等行為，在一定程度了緩解了共享腳踏車的「成長煩惱」。

總之，「誠信走遍天下，失信寸步難行」。信用分出現以來，覆蓋範圍愈發廣泛，大到徵信買房，小到腳踏車出行，看似小小的信用分，背後的應用價值驚人。

作者單位：工商銀行管理信息部。原文刊發於《城市金融》2017年第6期

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