肯尼斯·阿羅辭世，最年輕諾獎得主至今無人超越

▲斯坦福大學官網訃告

據斯坦福大學官網今天上午（北京時間）的最新消息，美國經濟學家、諾貝爾獎得主、戰後新古典經濟學開創者之一肯尼斯• J• 阿羅（Kenneth J． Arrow）已於美國時間2月21日去世，享年95歲。

1970年諾貝爾經濟學獎得主肯尼斯·阿羅教授可謂經濟學界的一代宗師。他破解了現代經濟學最基本的一般均衡證明難題，完成了先賢未盡的事業；他在經濟增長領域也卓有貢獻，提出了「干中學」等重要概念；他還論證了政治選舉中的「阿羅不可能性定理」、開創了信息經濟學、衛生經濟學、組織理論，等等。有經濟學人如是評價：阿羅教授在現代經濟學領域幾乎無處不在，就像空氣，缺了他，現代經濟學就失去了生命力！對於這樣一位頂級大師的逝世，人們無限唏噓！

本文節選自肯尼斯·阿羅1984年11月5日在聖安東尼奧三一大學 「我成為經濟學者的演化之路」主題演講

肯尼斯·阿羅自傳

我的父母都是在很小的時候，跟隨各自的家庭在1900年前後移民來到美國，並在紐約安頓下來，他們算是第一代美國人。父親一家家境貧寒，而母親一家則是勤懇而略有成就的小商人。他們兩人都很聰明，母親高中畢業，父親大專畢業。父親年輕時經營的生意一帆風順，所以我10歲之前過的生活非常舒適，更重要的是，家裡有不少好書。但是後來在經濟大蕭條的影響下，父親的事業一落千丈，就這樣，約有10年的光景我們家是一貧如洗。

我在年幼時就被斷定為稟賦優異，當時幾乎是無書不讀，而且我總是渴望能把自己理解的東西加以系統化。就拿歷史來說吧，在我的頭腦里，歷史並不只是一堆日期和幾段生動的故事，我可以將它們視作一個序列，從一個事件中不斷產生下一個事件。這種秩序感在我高中和大學階段逐漸成形，最終激發我對數學和數理邏輯的濃厚興趣。

總的來說，我在國小和中學期間表現優秀。上大學時，由於家道中落，我只能選擇就讀紐約的市立學院。自1847年以來，該校就由紐約市政府補助，不收學雜費。當時由於經濟狀況不好不得不來此求學的優秀學生比比皆是，所以學生的平均素質非常高。而學院的教員，大體上也都能各司其職，有些還相當出色。老師們都以培育英才為己任，我曾在那裡學到很多知識。由於擔心失業，我選修了一些較實用的課程，如高中教學、保險精算和統計學，畢竟我所感興趣的數學和邏輯學等較抽象的科目對日後就業助益不大。沒想到，學習統計學竟然對我日後經濟學生涯的發展產生了重大影響。

通過在各種文獻附註里所提及的資料來源，我對當時快速發展的數理統計學有了較多的了解。數理統計學為統計實務奠定了理論基礎，也給它帶來了全面性的改變。1940年大學畢業后，我未能在高中謀得教職，於是決定進研究院攻讀統計學。當時，統計學還不是獨立科系，教授數理統計課程的學校也是鳳毛麟角。我進了哥倫比亞大學，拜在統計學大師霍特林（Harold Hotelling）門下。霍特林其實是經濟系的教授，寫過一些極具分量的經濟理論方面的文章。在學習他的數理統計課程時，我知道自己已經找到了專長。

當時，霍特林教授乃至整個經濟系都是我有力的精神支柱，頗令人訝異的是，除霍特林之外，再沒什麼人對經濟理論投入過多關注。那時，經濟系把重點擺在實證面與制度面的分析上，而系裡最具體也最必要的支持方式，就是提供高額的獎學金。這樣，我學習經濟理論的方法，就又和以前學習其他理論一樣，是通過閱讀來進行的。至少就個人狀況而言，我相信自修遠比上課聽講更有效。數學作為工具在經濟學領域中的應用雖說由來已久，但在當時仍局限於少數人。所以經過精挑細選的閱讀，我能選擇自己的老師，而且還選擇得相當好！

雖然我的學習成績優異，但我仍覺得自己的原創力不足。這種感覺發生在選擇博士論文題目的時候。一篇博士論文受到認可有種種可能的情況，不過當時我在意的是要符合導師的期望，同時也為自己做件不平凡的事。這種責任感非但沒有起到激勵作用，反而成為負擔，產生了一些破壞性的效果。此外，四年的學習經歷雖然有趣，可還是擱置了我實現抱負的決心。不過，就是那一系列曾經半途而廢的研究構想，在當時看來完全是在浪費時間而且一無所獲，最終卻累積成為我第一項重要的成就——社會選擇理論。

社會選擇理論和過去的研究沒有多少直接關聯，但卻與同時發展的經濟選擇理論有著相當重要的聯繫。而我的另外兩項貢獻，又與當前經濟理論和經濟形勢有著不同的聯繫。

其一，關於一般均衡理論的研究。這項理論所演繹的觀點看上去很簡單，實際上並不容易理解：講的是在經濟體系內，任何一件事情都會產生「牽一髮而動全身」的後果。

經濟上的一般均衡理論，是由法國經濟學家瓦爾拉斯（Leon Walras）於1874年率先提出較完整的架構的。不過，當時要用這一理論來做分析工具仍有困難，而且在數學方面修鍊不足的經濟學家也很難理解該理論。直到20世紀30年代，特別是經過希克斯的精闢闡釋與拓展，經濟學界才重拾對這項研究的興趣。我有幸於1972年與希克斯一起獲得了諾貝爾經濟學獎。

但是，接著又出現了一個亟待解決的問題。一般均衡理論指出，各類商品的價格是從一大組方程式中求解而得到的，每組方程式代表了各個商品市場的供給等於需求。然而，這些方程式是否必然存在著單一的解？假如沒有，那麼一般均衡理論就不可能永遠為真。事實上，大概在1932年，就有一些德國經濟學家的研究指出，這些方程並不一定存在一個有意義的解。大學時期主修經濟學的維也納銀行家史列辛格（Karl Schlesinger）一直高度關注經濟學的發展，他認為這個問題主要源於某種細微的誤解，而「一般均衡」的存在應該是可以證明的。因此他聘請年輕的數學家瓦德來研究這一問題。瓦德的研究提供了某些特定條件下（這些條件不太容易解釋）「一般均衡」存在的證明。實際上，對比後來的相關研究，他們當時設定的條件太過苛刻。即便如此，整個證明過程仍然顯得相當困難。

人類歷史上一場重大浩劫也影響了一般均衡理論的發展。史列辛格堅信奧地利不會淪入希特勒的魔掌，然而事與願違，他旋即自殺身亡。好在瓦德逃過此劫並來到美國，而他的興趣也轉移到了數理統計上。他正是我在哥倫比亞大學的導師之一。我也不清楚自己如何得知一般均衡是否存在這個有待解開的謎題，但我記得曾經問過瓦德對該問題的研究成果，他只說這是一個非常難的問題。既然他的數學能力遠勝於我，我聽后也就覺得泄氣。

某一領域的發展會促成另一領域的發展，這在科學史上是司空見慣的事。當時，「博弈論」正迅速發展。我突然發現，數學家納什（John Nash）證明的一項定理，與競爭性均衡是否存在這一問題有許多相通之處。我借用並修正了納什使用的數學工具，終於闡明了在什麼條件下，界定一般均衡的方程式組有解。

其實，這並不僅僅是數學問題，還涉及如何更確切地陳述一般均衡理論。正如史列辛格已經提示過的，這項假說需要進行更準確的闡述。而且，我們會在此過程中學到更多東西。

我還要補充說明的是，儘管一般均衡理論看上去極其抽象化和數學化，但日後卻變得特別有用。除了促成一般均衡理論在特定經濟問題上的應用，它還讓人們對所謂的「一般均衡理論」有了更深的了解，即某個特定的經濟變動將會產生比最初變動更為深遠的影響。史卡夫（Herbert Scarf）則進一步指出，如果把該證明方法做適當的修正，就可以找出實地求解一般均衡系統的途徑。這種方法已被應用於解決許多不同的政策問題：關稅、企業所得稅、社會福利措施的轉變，以及一些發展家的經濟發展，等等。

其二，針對不同經濟主體的資訊差異探討其經濟上的意義。這項研究的主旨可以簡要說明如下：信息的差異性普遍存在於經濟體系中，它導致了低效率，也促使我們通過合同協議或非正式的共識，對信息不足的一方加以保護。我個人在這方面的貢獻，側重於概念性而非技術性，發展出來的理論也是很多人努力的結果。

我已經儘可能清楚淺顯地呈現了我的一些研究的來龍去脈。當然，這些都與其他人的思想觀念和研究成果息息相關。實際上，不只科學領域，整個人類社會都是一個合作的世界。為了學術上的榮譽，為了事業上的成功，我們無時無刻不在競爭。但是追根究底，讓社會不斷進步的動力，乃是我們從以往成功抑或失敗的無數事例中學到的知識。

本文節選自肯尼斯·阿羅1984年11月5日在聖安東尼奧三一大學所作的「我成為經濟學者的演化之路」主題演講，收錄在中信出版集團《23位諾貝爾經濟學獎得主的瑰麗人生》（最新版）一書中。

《23位諾貝爾經濟學獎得主的瑰麗人生》

［美］羅格·斯賓塞［美］大衛·麥克弗森 編著丨2017.01

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編輯：楊夢迪 2017.02.22

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