期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市場資訊

昨日國內期貨漲跌互現。漲幅比較大的是鐵礦，漲幅近3.5%、其次是螺紋、鄭煤，漲幅超3%；跌幅比較大的是鄭棉，跌幅1.5%、滬鋁，跌幅近1.5%、其次是豆油，跌幅超1%。

昨日資金流入較大的是螺紋，1.2億、菜粕,7520萬、滬銀，6763萬、瀝青，5366萬、棕櫚油，5336萬；流出較大的是鐵礦，9.1億、螺紋，6.3億、中證500,4.9億、滬深300，3.6億、焦炭，1.4億。

增倉幅度居前的品種是豆一，6.9%、瀝青，6.47%、菜粕，6.21%；減倉幅度居前的是鐵礦，7.67%、菜油、玻璃，7.35%。（中航期貨張舒綺）

隔夜市場資訊合集

隔夜國際資本市場消息小集：

1 . 昨晚美股收低；道指跌0.21%；標普跌0.34%；歐洲Stoxx50指數跌0.47%；美元指數漲0.36%；美銅漲0.72%；原油漲0.06%；黃金跌0.38%。美豆跌0.72%；美豆粉跌1.24%；美豆油漲0.59%；美糖跌0.66%；美棉漲0.43%。高盛商品指數跌0.78%；CRB指數跌0.57%；BDI指數漲1.18%。離岸人民幣(CNH)跌0.05%報6.9009；德銀X-Trackers嘉實滬深300A股ETF跌0.28%。

2 . 市場普遍預計美聯儲將加息，而荷蘭即將迎來大選的歐洲政治風險，提振美元攀升。股市走弱。

美股恐慌指數VIX上漲8.37%至12.30，期權市場對美股後市擔憂程度增強。GVZ(貴金屬VIX)指數漲2.66%報11.57。OVX(原油ETF的VIX)指數漲2.47%報33.19。

3 . 貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.13122%(前值1.12122%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.330%(前值0.-329%)。

4 . 債券市場十年期國債收益率美國上漲2.7個基點報2.602%，德國下跌3.8個基點報0.445%。

5 . 黃金市場XAU(費城金銀指數)跌2.97%至78.01，GDM/GOD[黃金礦業指數/金價]比值報0.4986(前值0.5085)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)跌0.42%報1219.46。

6 . 農產品方面，美豆連跌七個交易日，5月合約跌穿10美元的心理支撐位，受南美豐產帶動。豆油收高，受豆油/豆粕期貨套利交易和馬來西亞棕櫚油上漲支撐。

市場研究和經紀公司Allendale發布的農戶調查預估，今年美國大豆種植面積為8,880萬英畝，較去年增加6.5%。

澳大利亞氣象局稱，八個模型中有六個指向7月前將發生厄爾尼諾現象。

原糖期貨微幅下跌，徘徊在略高於近期觸及的數月低位的水準。交易商沒有對全球最大糖消費國印度的消息作反應。印度食品部長表示，該國沒有降低糖進口關稅的計劃，至少短期是如此。

7 . 金屬市場，銅價攀升，因基金買入，受助於對銅需求增強的預期升溫，但在美聯儲會議公布利率決定前美元上升，抑制期銅的漲幅。

大摩將2017年銅價預期上調8%至5,785美元/噸，2017年鋁價預期上調4%至1,858美元/噸。

8 . 原油平收，沙烏地原油產量意外回升打亂了市場的看多預期，油價下行壓力陡然增加，同時美元反彈更是增加了油價的下行風險。但API原油庫存意外減少，油價快速拉升。

美國石油學會(API)數據顯示，美國截至3月10日當周API原油庫存意外減少53.1萬桶至5.291億桶，預期增加320萬桶。庫欣原油庫存增加206萬桶。

OPEC原油市場月報稱，沙烏地2月份原油產量提高至1001萬桶/日（1月份產量為974.8萬桶/日）。

OPEC援引第二信源稱，OPEC 2月原油產量下降14萬桶/日至3196萬桶/日，因連續第二個月實施減產。

OPEC上調2017年全球石油需求增長預期至126萬桶/日，此前預期為119萬桶/日。

沙烏地能源部聲明稱，2月石油供應量環比下降9萬桶/日，至990萬桶/日。1-2月石油供應下降乃遵守限產承諾的確鑿證據。

高盛重申將減產延續到六個月之後並不符合OPEC的利益；OPEC的目標是使得庫存正常化，而非支撐油價。

據媒體，俄羅斯石油產出在3月份進一步下降，較2016年10月份下降17.9萬桶/日。利比亞石油產出下降1.5萬桶/日，至大約60萬桶/日的水平。

9 . 金價基本持平，因美聯儲升息預期提振美元走高，打壓黃金，但歐洲政治風險支撐了對黃金的避險需求。

大摩上調黃金和白金2017價格預期1%，分別至1,243美元/盎司和987美元/盎司。

10 . 經濟數據方面,【德國2月消費者物價指數年率終值∶2.2%前值∶2.2%預估值∶2.2%】【歐元區1月工業生產年率∶0.6%前值∶2.0%預估值∶0.9%】【德國3月ZEW經濟景氣指數∶12.8前值∶10.4預估值∶13】【美國2月生產者物價指數年率∶2.2%前值∶1.6%預估值∶1.9%】。

11 . 美國2月批發價格創四個月連升，同比創2012年3月以來最大漲幅，表明通脹正穩步上升。全球需求增長提振部分大宗商品價格，令物價壓力逐步傳導至生產領域。

12 . 穆迪預計美聯儲今年還會再進行2至3次加息，預計將提高利率目標至1.5%~1.75%區間。

13 . 因美國稅改與擴大基建新政的出台或晚於預期，外加對美國GDP增速預期下調，令市場對6月加息的概率預期降至去年11月大選以來最低。

14 . 美國獨立企業聯合會（NFIB）宣布，2月小型企業主的信心指數下降，但仍然接近於長期較高水平。

15 . 歐元區ZEW景氣指數25.6，遠超預期，創逾一年新高。

16 . 德國3月投資者信心改善程度不及預期，因歐洲幾個主要國家大選結果的不確定性，及其對德國經濟增長前景的影響都很大。

17 . 據英國上議院研究報告，如果英國政客們不能達成貿易協議以避免英國脫離歐盟關稅聯盟付出的代價，英國的經濟增長可能遭受損害。

18 . 高盛將印度2018年財年GDP預估值由8.6%下調為7.5%。

19 . IMF預計今明兩年全球經濟增速分別為3.4%和3.6%，高於2016年的3.1%。

20 . 最新調查顯示，認為高收益公司債的利差還會繼續上漲的投資者比例由1月的23%迅速飆升至76%，該比例創2006年5月以來最大。暗示公司債投資者已經開始撤退。

21 . IMF數據指出，全球債務總額已上升至令人震驚的水平，達到152萬億美元。人均負債超2萬美元。

22 . 美世諮詢公司發布2017全球城市生活質量排名，維也納連續第八年奪冠；排名最後的仍是巴格達。上海在內地城市中排名第一，但全球僅排102位。

今日重點關註：2月實際外商直接投資年率。法國2月消費者物價指數年率終值。英國2月失業率。歐元區第四季度就業人數年率。美國2月零售銷售月率。美國2月消費者物價指數年率。美國1月商業庫存月率。美國3月NAHB房價指數。
國內財經新聞：

1. 銀行間債市周周二資金面延續平穩偏松局面，除跨月資金供給顯少之外，隔夜和七天供給均較充分。早盤現券窄幅震蕩，收益率變化不大。

2. 人民幣兌美元即期周二早盤隨中間價小跌，但未明顯脫離昨日波動區間。在「兩會」落幕和美聯儲加息落定前，市場並無意選擇方向。

3. 網易援引媒體稱，山西打擊煤企超能力生產，未納入產能釋放名單的礦井須嚴格執行276個工作日生產規定。

4. 今年前2個月，房地產開發投資增長8.9%，房企土地購置面積增速由負轉正，商品房銷售面積增速加快，但銷售額增速大幅收窄。

5. 1-2月社會消費品零售總額增速不及預期，上次跌破10%為2006年2月。1-2月汽車銷售額增速同比下降1%。網上零售額同比增長31.9%。

6. 1-2月規模以上工業增加值同比增速回升至6.3%，高於預期的6.2%，以及前值的6%。原油日均加工量達1123萬桶/日。

7. 1-2月固定資產投資增長穩中有升，民間投資增速加快，同比增長6.7%，為去年3月份以來的最快增速。

8. 投保基金數據顯示，上周（3月6日-3月10日）證券保證金凈流出186億元。新增投資者數51.38萬，前值為50.62萬。

9. 摩根士丹利預計未來36個月內國債將獲得納入主要債券指數的資格，預計吸引2500億-3000億美元流入。

10. 外匯占款在2月減少582億元，為連續第16個月下滑，但創下去年5月以來最小降幅。

11. 據貨幣網、上海清算所、債券信息網等網站不完全統計，3月9日-14日，四個交易日累計有25隻257.5億元債券取消或延遲發行，全部集中在銀行間。