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大數據圍剿老鼠倉

7月7日,證監會與公安部集中通報了查處利用未公開信息交易違法犯罪,俗稱「老鼠倉」的執法情況。從通報情況看,一些過去很少進入執法視野的崗位,比如基金交易員、保險資管從業人員,甚至是總監級、高管級的人員,也玩起了「老鼠倉」,而且手法也有新變化,賺得是盆滿缽滿。

在深圳證券交易所的交易監察中心,一般人難以看懂的監控室中的數據,對這裡的專業人員而言,卻是瞭然於胸。市場交易中的數據,哪些有異常,從這裡都可以看得一清二楚。

深交所監察中心的大數據智能監控平台從2013年正式上線運營。它可以全天處理超過1億筆的成交記錄,還可以在線處理20年以上的數據。證監會破獲的不少「老鼠倉」案件線索都來自這裡。說它是一隻時刻緊盯老鼠的貓,一點也不過分。

2015年4月,兩個賬戶的交易引起了監察人員的格外關注。這兩個賬戶對104隻股票先後進行的113次交易,在交易時點和方向上都和某隻基金趨同,簡單講就是這隻基金買什麼,它就買什麼,交易金額高達10億元。深圳證券交易所第一時間將線索向證監會上報。接到任務的稽查人員說,巨額的資金讓他們很震驚,但更讓他們震驚的是數據背後隱藏的特點,因為這組數據真切地提醒他們,這是一種新型的「老鼠倉」。

此前人們提及「老鼠倉」,基本都聚焦基金經理本人,或者是幫助基金經理調研的研究員。他們都能提前掌握不公開的信息,私自提前建倉先買,等著大資金買入、大盤拉升后,再減倉獲利。但該案卻呈現出不同的特點,所有的數據都表明,做「老鼠倉」的人群似乎變了,他們提前並不掌握信息,都不是提前建倉,而是同時甚至延後的。證監會稽查總隊稽查人員表示:「我們當時判斷,這個帳戶交易的未公開信息的來源很可能不是基金經理,很可能從交易室或者一些別的渠道的信息來源。」

基金交易的股票以及交易的時間、數量都是不公開的,那麼,究竟誰會延後知曉這些未公開消息,而且信息量這麼大呢?

據悉,在基金買賣股票的鏈條上,負責執行買賣命令的交易室交易員,負責資金託管的銀行工作人員,甚至負責基金凈值計算的結算部門,理論上都可能會延後知曉未公開信息,他們都有鋌而走險做「老鼠倉」的可能。這就意味著,如今做「老鼠倉」的人群,範圍更大了。在不斷地梳理和排查后,稽查人員最終鎖定了某基金公司管理交易員的交易室副總監胡某。

證監會稽查總隊稽查人員告訴記者:「他是一個交易室副總監的角色,他有許可權把他所有的基金經理的交易指令分配下去,分配給每個交易員,所以每個交易員交易了什麼股票他也都是能事先看到的,相當於這幾千億盤子的整個交易行為是他一個人可以預知的。他既是管理員又是發單員又是操作員,一邊管理著別人的錢,幾千億的別人的錢不斷在交易,另一方面上班的時候拿手機對自己岳父的帳戶和自己父親的帳戶偷偷進行交易,什麼時候買什麼時候賣他都知道,這個行為是比較惡劣的。

經查,從2012年到2015年,胡某操作父親和岳父的賬戶對100多隻股票先後進行了上百次交易。他為何敢這麼明目張胆地作案?基金公司明確禁止從業人員在工作場所使用手機,胡某究竟是如何規避監管的呢?

警方介紹,胡某是利用就餐和上衛生間的機會下單買賣的。3年多的時間,用1700萬元本金,胡某的「老鼠倉」前後獲利4200多萬元。

事實上,早在2009年,《刑法修正案(七)》將利用未公開信息交易納入刑事打擊範疇,但早期緩刑的大量適用影響了刑罰的威懾。2015年11月,轟動一時的馬樂案由最高人民法院終審改判,由判3緩5改為3年實刑,罰款1913萬元,動了真格。近幾年,「老鼠倉」成為追究刑事責任比例最高的一類證券期貨違法案件,判處刑期也不斷刷新。不過,巨大的利益,還是讓一些「老鼠」們繼續心存僥倖,刀尖舔血。

2017年1月25日,北京市公安局對胡某執行了逮捕。目前,胡某已被移送檢察院審查起訴。

據稽查人員說,事實上,不管做「老鼠倉」的人是長期作案,還是偶爾為之,在不斷升級的大數據篩查中,都會被最終識別出來。



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