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身為投資人，你最害怕的是什麼？ 明天的盤不照你期待的方向走…… 如果，上帝給你預知未來的能力？ 放在生意領域，你可以成為下個臉書。 放在投資領域，你可以輕鬆的打敗巴菲特。 但你我都知道，這不太可能。 但期權先生團隊，找到了最實際、也最有說服力的工具… 也就是 『歷史回測』！ 透過追朔過去的歷史資料，從股票市場開始的第一天，到現在至少經過了50年。借鏡歷史，讓我們能多一分預知未來的把握。 只要是人，就會有習慣，也就是慣性。 記住這一點。 整體的投資市場，是由『人』所創造出來的。 也就是說，藉由科技的發達，透過大數據， 我們能夠找到一個非常有趣的慣性規律！ 只要能掌握這個規律，我們就能…… 模擬未來發展的各種可能性。 也許我們不知道，2020會發生新冠肺癌疫情； 但過去有經濟大蕭條與兩次最大的金融危機歷史數據可以借鏡。 市場不會永遠大好，也不會永遠大壞。 透過數據，就變成了一連串的組合。如今，期權先生團隊幫你整理好了！ 針對每一支ETF、每一個ETF投資組合，我們都進行了模擬測試。 放在不同的經濟環境與條件下，去找到相對出色表現的投資組合。 只要透過不斷組合歷年的數據，就能嘗試去模擬未來的走向。 只要測試的組合夠多，就能得出一個相對清晰的結果！ （這是有依據的，這種計算方式在國際信息領域裡被稱為蒙地卡羅方法 Monte Carlo Method。有興趣你可以自己google。 在許多國際知名專家與研究機構經過數十年的實際使用後，證明有效。） 測試方法不難，對某支ETF進行10,000次測試，檢驗10,000種未來30年可能發生的景氣情境，之後再按照最後的投資成果進行排列呈現。 讓我們測試給你看： 這是標普500 ETF 所呈現的未來發展情況。 如果在今天投資10,000元在標普500ETF中，30年後會怎麼樣呢？ 上圖中的結果就可以告訴我們。 由此引伸，就能推斷長期投資標普500ETF的收益，以及大概的誤差範圍。 除了長期收益外，『 風險 』也是測試模型中，另一個我們會關注的重點。 這組數據，一樣也是從先前的10,000次測試中得出的。 下一張圖，就清楚的呈現了各種程度的虧損風險。 左邊的欄位是虧損的程度，中間則是投資過程中『出現這種情況的百分比』， 而右邊，是投資結束時的情況。 在第一個紅框中，我們可以看見， 在10,000次模擬中，有37.30(3730次) 會在投資過程中有『本金虧損超過10%以上 』的情況，但是投資三十年後，只會有0.29%(29次) 是虧損了10%以上。 同理，有22.64%的機率，會在投資過程中曾有『損失20%以上的本金』的情況，但三十年後呢？ 只有0.21%是虧損20%以上。 要注意的是，這裡的0.21% 是有包括在上面的0.29%裡面的。 已經被一堆 % 弄糊塗了嗎！？ 我只是要嘗試用實際的數據告訴你： 期權先生團隊著重量化，所有的結果都要能輔以數據佐證 有數據就可以比較，有比較就會有結果 因此，通過反覆檢驗每支ETF的投資前景，我們就能輕易找出，在讓你眼花撩亂的選擇中（也許是券商故意的），像挖寶一樣，挖掘出那一組，能兼具『穩定性』與『增長性』的ETF投資組合。 這『只是』期權先生團隊，在總體經濟回測模型的運作中，邏輯的一小部分，卻是『創造長期最大收益』的第一步。 分散風險，控制進出場時機……，我會在訂閱專欄中，為你更完整地揭露。 曾經神秘的數據與投資組合， 在我們的反覆回測、對比、檢驗之下， 讓你直接 一 覽 無 遺 ！ 期待看到你，我們專欄見。