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看到一個新聞：北京時間24日下午消息，隨著騰訊市值超過3350億美元，其最大股東南非Naspers所持的近34%股份價值增至逾1100億美元，比該公司自己的市值還高出20%。 查了一下 Naspers也是一家上市公司，美股OTC市場可以交易，騰訊的股票在美股OTC市場也可以交易，這裡面有沒有交易機會呢？打開IPython工作台開搞，首先從Yahoo獲取兩個的數據：techy = web.DataReader('TCEHY','yahoo','2017-01-01')npsny = web.DataReader('NPSNY','yahoo','2017-01-01')data = pd.DataFramedata['TECHY*0.61'] = techy['Adj Close'] * 0.61data['NPSNY'] = npsny['Adj Close']data.plot(figsize=(20,8))從圖中看價格由明顯的回歸趨勢，如果構建一個價差合約，會怎樣呢？pairs = pd.DataFramepairs['TECHY*0.61-NPSNY'] = (data['TECHY*0.61'] - data['NPSNY'])*100/data['TECHY*0.61']pairs['+2%'] = 2pairs['+1%'] = 1pairs['-1%'] = -1pairs['-2%'] = -2pairs.plot(figsize=(20,8))交易策略：價差超過1%，賣出價差合約（賣出TECHY*0.61，買入NPSNY）價差回歸到0附近（如±0.2%）平倉價差低於-1%，買入價差合約（買入TECHY*0.61，賣出NPSNY）