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IC走勢明顯強於現指 期指多頭持倉下滑

IC走勢明顯強於現指 期指多頭持倉下滑

經過前期大幅拉升之後,上周市場漲勢明顯放緩。上證綜指盤中多次衝擊前期高點3301點,但均無功而返,上周五更是大幅下探至3250點之下,最終收報3246點。期指三個品種雖然全部收跌,但跌幅不一,IC主力合約僅下跌0.7%,IF及IH跌幅較大,分別下跌1%和1.5%。基差方面,IC走勢明顯強於現指,期貨貼水自22.7點收窄至不足10點,IF及IH主力合約則分別貼水9.5點和5.7點。

量能方面,期指持倉回落速度減緩,截至上周五,期指三個品種總持倉為121490手,僅較前一周減少107手。但各品種持倉增減不一:IF持倉微減26手,至51253手;IH則由於走勢不佳,當周持倉大減822手,至32074手;與IH相反的是,IC備受市場青睞,持倉增加741手,至38163手。

主力持倉方面,由於交割周再度臨近,資金移倉速度加快,各品種主力持倉均有不同程度下滑。IF多空均減倉2900餘手,凈多持倉小幅增加75手,至571手;IH多空主力則分別減倉3204手和3324手,凈多持倉進一步增至1714手;與IF及IH相比,IC主力減倉幅度相對較小,多空分別減倉1570手和1359手,凈多持倉小幅增至243手。

具體席位方面,上周五受指數殺跌與交割因素影響,各席位多頭均有不同程度減倉。凈多持倉排名第一的五礦經易期貨多頭減倉775手,凈多持倉降至3000手之下,同時中金及國泰君安期貨多頭分別減倉210手和806手。僅有海通和南華期貨多頭出現一定程度增倉,其中海通期貨席位多頭增倉141手,凈持倉翻多,凈多69手。空頭方面持倉變化相對較小,僅有個別席位出現明顯增減,其中上海東證期貨凈空持倉由2126手增至2568手,華泰期貨則是空頭減倉近1000手,凈空持倉自1000餘手降至不足200手。

圖為IF多空主力持倉

總體來說,期指總持倉變化有限,但伴隨指數的調整,多頭主力減倉跡象較為明顯,空頭整體相對謹慎,繼續「按兵不動」。因而預計期指短期上行阻力較大,未來或呈現振蕩回落走勢。

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