量化基金延期發行 業內對其未來並不悲觀

2017/06/14

金投基金網(https://fund.cngold.org/)06月14日訊,一位基金公司市場總監感慨,無論多麼積極地跑渠道,公司發行的量化產品都賣不出去。據其透露,一個月的發行期即將結束,旗下新基金離成立條件——2億份仍有不少差距,不得不與相關渠道方協商延長募集期。

據記者不完全統計,今年才過去5個多月,但量化基金延期發行總量已和去年全年的總量基本持平。數據顯示,截至6月13日,基金名稱中帶有「量化」二字的基金至少已有5隻發布了延長募集期的公告,而類似的公告數量2016年全年也只有5份。

以安信量化多因子靈活配置混合型為例,6月8日,該基金髮布公告稱,本基金已於2017年5月10日開始募集,原定認購截止日為2017年6月9日。根據相關規定,本基金管理人安信基金管理有限責任公司決定將本基金募集期延長至2017年8月4 日。這意味著,基金募集期將從原定的一個月延長至三個月。

上述市場總監指出,基金延長募集期限基本都是沒有達到成立標準所致,這些標準包括募資金額、有效戶數以及近期出台的委外資金「單一持有人不得低於50%」等等,其中,募資金額不夠是最頭痛的事,也是延期最普遍的原因。

記者注意到,在今年成立的量化基金中,不少基金踩線完成發行,進一步凸顯發行市場的寒意。5月19日成立的國泰量化收益靈活配置混合在基金生效合同中透露,本基金認購有效總戶數達到216戶,有效認購份額達到2.02億份,剛好超過該基金成立條件——基金募集總額和認購人數分別不少於2億份和200人。募集總額踩線的還有長盛信息安全量化策略,其有效認購份額達到2.15億份。巧合的是,上述踩線基金都曾延長過募集期。如長盛信息安全量化策略在4月20日發布公告稱,本基金原定募集截止日為2017年4月21日,現決定將基金募集期延長至4月28日。

「這一變化與公募量化基金業績遭遇『滑鐵盧』不無關係。」一位量化基金投資總監告訴記者。此前上證報報道稱,統計顯示,今年以來(截至5月31日),在94隻主動型量化基金中,僅有22隻基金取得正收益。這意味著,有近八成量化基金業績告負。

另一個細節是,從時間上觀察,量化基金延期發行事件集中爆發於今年3月份之後,1月份有一隻基金延期發行,3月份有兩隻,4月份有一隻,6月份又有一隻。「基金髮行往往有一定滯后性,隨著今年以來兩極分化行情愈演愈烈,基金髮行市場的寒意在後半程感受自然也越來越深。」上述投資總監說。

雖然量化基金不景氣的業績正逐步傳導至發行市場,但對於量化基金的未來,業內卻並不悲觀。

一位逆勢中取得優異成績的量化基金投資總監認為,對於公募而言,短期來看,量化基金髮行的確遇冷,但拉長周期來看,如今的市場和4年前(指2013年前後)相比好很多了,這意味著各方對量化基金的認可度已大幅提升。據查,國內的量化基金始於2004年,經過10多年的發展於2015年方才一戰成名,在那一年的極端行情中,公募量化基金業績幾乎全線飄紅,並取得了驚人業績,隨後,量化基金在2016年迎來了規模大爆發。

艾方資產總經理兼投資總監蔣鍇認為,時間是量化投資的朋友,在拉長的周期中,量化投資各種策略依然有效。對未來無需悲觀,權益類資產配置比例上升是大趨勢,A股慢牛行情也將由此展開。

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