信息披露

(上接A37版)

（一）基金份額銷售機構

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基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，並及時公告。

（二）其他相關機構

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六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等有關規定及基金合同的約定募集。

本基金已經證監會2015年7月10日《關於准予長信利信靈活配置混合型證券投資基金註冊的批複》（證監許可【2015】1574號）准予註冊並由證監會證券基金機構監管部2016年10月8日《關於長信利信靈活配置混合型證券投資基金延期募集備案的回函》（機構部函【2016】2400號）准予募集。

本基金募集期自2016年10月24日至2016年11月4日止。經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）驗資，按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，基金募集期共募集長信利信靈活配置混合型證券投資基金（含利息結轉份額）301,140,999.29份基金份額，有效認購戶數為284戶。

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

根據《基金法》、《運作辦法》和基金合同的有關規定，本基金符合基金合同生效的條件，本基金管理人已向證監會辦理完畢基金備案手續，並於2016年11月10日獲得證監會書面確認，基金合同從即日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

（二）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向證監會報告並提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構參見本招募說明書「五、相關服務機構」部分相關內容以及基金份額發售公告或其他相關公告。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，並予以公告。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

若基金管理人或代銷機構開通電話、傳真或網上交易業務的，投資者可以以電話、傳真或網上交易等形式進行基金的申購和贖回，具體辦法另行公告。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關期貨交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。

本基金於2016年11月23日開始辦理日常申購、贖回業務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉換的價格。

（三）申購與贖回的原則

1、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算；

2、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。投資人在申購本基金時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資人在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額餘額，否則所提交的申購、贖回的申請無效。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項。投資人交付申購款項，申購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款順延至上述情形消除后的下一個工作日劃出。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日後(包括該日)到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。

基金銷售機構申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構或基金管理公司的確認結果為準。對於申購申請及申購份額的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。因投資人怠於履行該項查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，基金管理人、基金託管人、銷售機構不承擔由此造成的損失或不利後果。

4、在法律法規和基金合同允許的範圍內，本基金基金管理人或登記機構可根據相關業務規則，對上述業務辦理時間進行調整，本基金管理人將於開始實施前按照有關規定予以公告。

（五）申購和贖回的數量限制

1、投資人通過場外申購時，首次申購的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；超過最低申購金額的部分不設金額級差。投資人通過本公司直銷櫃檯及網上直銷平台申購本基金遵循上述規則；各代銷機構有不同規定的，投資人在該代銷機構辦理申購業務時，需同時遵循該代銷機構的相關規定。

2、投資人通過上海證券交易所場內申購時，每筆申購金額最低為人民幣100元（含申購費），同時每筆申購必須是100元的整數倍。

3、投資人當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。基金管理人可根據市場情況，調整本基金首次申購的最低金額。

4、投資人通過場外贖回時，最低贖回份額為1份，即投資人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回的最低份額為1份；投資人當日持有份額減少導致在代銷機構同一交易賬戶保留的基金份額不足1份的，登記機構將全部剩餘份額自動贖回。投資人通過本公司直銷櫃檯及網上直銷平台贖回本基金遵循上述規則；各代銷機構有不同規定的，投資人在該代銷機構辦理贖回業務時，需同時遵循該代銷機構的相關業務規定。

5、投資人通過場內贖回時，單筆贖回的基金份額為1份的整數倍。

6、本基金不對單個投資人累計持有的份額上限進行限制。

7、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告並報證監會備案。

（六）申購與贖回的價格、費用及其用途

1、申購費用

（1）場外申購費用

投資者在申購本基金時交納申購費用，申購費用按申購金額採用比例費率。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：

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註：M為申購金額

投資者選擇紅利自動再投資所轉成的份額不收取申購費用。

（2）場內申購費用

投資者在場內申購本基金時繳納申購費用。本基金的場內申購費率與上述規定的場外申購費率一致。

2、贖回費用

本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取，贖回費率隨持有時間的增加而遞減，場內、場外贖回具體費率如下：

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註：Y為持有期限

3、對於持有期少於30日的基金份額所收取的贖回費，全額計入基金財產；對於持有期不少於30日但少於3個月的基金份額所收取的贖回費，其75%計入基金財產；對於持有期不少於3個月但少於6個月的基金份額所收取的贖回費，其50%計入基金財產。未計入基金財產部分用於支付登記費和必要的手續費。

4、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率。

（七）申購份額與贖回金額的計算

1、申購份額、餘額的處理方式：場外申購時，申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申請當日基金份額凈值為基準計算，四捨五入保留到小數點后兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔；場內申購時，申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申請當日基金份額凈值為基準計算，保留到整數位，不足一份基金份額部分的申購資金零頭由交易所會員單位返還給基金投資者。

2、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額以當日基金份額凈值為基準並扣除相應的費用，上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

3、申購份額的計算

基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，本基金的申購份額計算公式為：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值

例1：某投資者投資5萬元申購本基金基金份額，假設申購當日基金份額凈值為1.052元，則可得到的申購份額為：

凈申購金額=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元

申購費用=50,000－49,261.08=738.92元

如果投資者是場外申購，可得到的申購份額為（49,261.08/1.052）=46,826.12份；

如果投資者是場內申購，可得到的申購份額為46,826份，剩餘0.13元返還給投資者。即：投資者投資5萬元申購本基金基金份額，對應的申購費率為1.5%，假設申購當日基金份額凈值為1.052元，則其如果是場外申購可得到46,826.12份基金份額，如果是場內申購可得到46,826份基金份額。

4、贖回金額的計算

若投資者認/申購本基金基金份額，則贖回金額的計算公式為：

贖回總額＝贖回份額×贖回當日本基金基金份額凈值

贖回費用＝贖回總額×贖回費率

贖回金額＝贖回總額－贖回費用

例2：某投資者持有本基金10萬份基金份額180天後贖回，贖回費率為0%，假設贖回當日本基金基金份額凈值是1.2元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總額＝100,000×1.2＝120,000元

贖回費用＝120,000×0=0元

贖回金額＝120,000－0＝120,000元

即投資者持有本基金10萬份基金份額180天後贖回，假設贖回當日基金份額凈值是1.2元，則其可得到的贖回金額為120,000元。

5、基金份額凈值的計算公式為：

基金份額凈值＝基金資產凈值總額(基金份額總數。

本基金份額凈值的計算，保留到小數點后3位，小數點后第4位四捨五入，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

T日的基金份額凈值在當天收市後計算，並在次日內公告。遇特殊情況，經證監會同意，基金份額凈值可以適當延遲計算或公告。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

4、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、法律法規規定或證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、基金管理人認為繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，可暫停接受投資人的贖回申請。

發生上述第1、2、3、5、6項情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請時，基金管理人應在當日報證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

（十）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的餘額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（3）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，同時在指定媒介上刊登公告。

（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人當日應立即向證監會備案，並在規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。

2、如發生暫停的時間為1日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公布最近1個開放日的基金份額凈值。

3、如發生暫停的時間超過1日但少於2周（含2周），暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應依照《信息披露管理辦法》的有關規定，提前2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公告最近1個開放日的基金份額凈值。

4、如發生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應每2周至少刊登暫停公告1次。當連續暫停時間超過2個月的，基金管理人可以調整刊登公告的頻率。暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應依照《信息披露管理辦法》的有關規定，提前2日在指定媒介和基金管理人網站上刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公告最近1個開放日的基金份額凈值。

（十二）基金轉換

本公司已開通了長信利信混合基金與長信利息收益貨幣基金A、B級份額（A級代碼：519999；B級代碼：519998）、長信銀利精選混合基金（前端代碼：519997）、長信金利趨勢混合基金（前端代碼：519995）、長信增利動態混合基金（前端代碼：519993）、長信純債壹號債券基金A級份額（A級代碼：519985）、長信利豐債券基金、長信恆利優勢混合基金、長信雙利混合基金、長信量化先鋒混合基金A級份額（A級代碼：519983）、長信內需成長混合基金、長信可轉債債券基金、長信改革紅利混合基金、長信量化中小盤股票基金、長信新利混合基金、長信利富債券基金、長信量化多策略股票基金、長信利盈混合基金、長信利廣混合基金、長信多利混合基金、長信睿進混合基金、長信利保債券基金、長信利泰混合基金、長信電子量化混合基金、長信先銳債券基金、長信利發債券基金、長信創新驅動股票基金、長信上證港股通指數型發起式基金之間的雙向轉換，具體可辦理轉換業務的銷售機構詳見本公司公告。

本公司於2017年6月30日披露了《長信基金管理有限責任公司關於長信上證港股通指數型發起式證券投資基金暫停轉換轉出和轉換轉入業務的公告》，自2017年7月4日起，暫停長信上證港股通指數型發起式基金的轉換轉入和轉換轉出業務。

根據證監會[2009]32號《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》的相關規定，本公司從2010年4月23日起調整開放式基金轉換業務規則。具體規則如下：

1、投資者進行基金轉換時，轉換費率將按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低於轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率高於轉入基金申購費率時，不收取費用補差。

2、轉換份額的計算公式：

（1）非貨幣基金之間轉換

轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值

贖回費＝轉出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)

轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費

轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值

（若轉出基金申購費率高於轉入基金申購費率時，補差費為零）

（2）貨幣基金轉至非貨幣基金

轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值＋轉出份額對應的未結轉收益

補差費＝轉出份額×轉出基金份額凈值×補差費率÷(1＋補差費率)

轉入確認金額＝轉出確認金額－補差費

(貨幣基金份額凈值為1.00元，沒有贖回費)

（3）非貨幣基金轉至貨幣基金

轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值

贖回費＝轉出確認金額×贖回費率

轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費

轉入確認份額＝轉入確認金額÷貨幣基金份額凈值

(貨幣基金份額凈值為1.00元，補差費為零）

（十三）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受划轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人，或者按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制划轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

（十四）基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

（十五）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

（十六）基金的凍結、解凍和質押

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金賬戶或基金份額被凍結的，被凍結基金份額所產生的權益一併凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配，法律法規或監管部門另有規定的除外。

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管理人將制定和實施相應的業務規則。

九、基金的投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2017年5月複核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2017年3月31日（摘自本基金2017年1季報），本報告中所列財務數據未經審計。

（一）報告期末基金資產組合情況

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註：本基金本報告期未通過滬港通交易機制投資港股。

（二）報告期末按行業分類的股票投資組合

1、報告期末按行業分類的境內股票投資組合

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2、報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合

本基金本報告期未通過滬港通交易機制投資港股。

（三）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

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（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合

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（五）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

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（六）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

（七）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

（八）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

（九）報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1、報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

2、本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

（十）報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1、本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

2、報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

3、本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未投資國債期貨。

（十一）投資組合報告附註

1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未出現被監管部門立案調查，或在報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

2、報告期內本基金投資的前十名股票中，不存在超出基金合同規定備選股票庫的情形。

3、其他資產構成

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4、報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

報告期末本基金未持有處於轉股期的可轉換債券。

5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

6、投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，分項之和與合計項可能存在尾差。

十、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

2017年1季度基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較：

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自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

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註：1、本基金基金合同生效日為2016年11月10日，基金合同生效日至本報告期末，本基金運作時間未滿一年。圖示日期為2016年11月10日至2017年3月31日。

2、按基金合同規定，本基金自基金合同生效之日起6個月內為建倉期，建倉期結束時，本基金各項投資比例應符合基金合同中的約定：股票資產占基金資產的0%-95%；債券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款以及法律法規或證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的5%-100%。本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低於基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

截至本報告期末，本基金尚未完成建倉。

十一、基金的投資

（一）投資目標

本基金為混合型基金，通過積極靈活的資產配置，在有效控制風險的前提下，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

(下轉A39版)