持倉分析：期指持倉繼續回落

周一市場結束此前單邊上揚行情，再度轉為下跌。上證綜指早盤低開，在金融藍籌股帶動下短暫沖高，之後快速回落，全天呈現漸行漸低走勢，最終收報3139點。期指三個品種再度出現分化，其中IC主力合約當日跌幅超過1%，IF及IH先揚后抑，幾乎與上周五持平。基差方面，期貨貼水再度擴大，IF自升水轉為貼水6.4點，IH及IC則分別貼水12.4和20.7點。

量能方面，交割日漸進對市場影響也逐步增強，期指各品種總持倉繼續回落，周一共計減倉1915手，持倉降至104823手。其中各品種持倉均有不同程度下滑，與上周五類似，依舊是IC減倉幅度最大，當日持倉縮減881手至35881手。同時，IF減倉373手至40869手，IH減倉661手至28073手。

主力持倉方面，同樣是受到交割因素影響，各品種多空主力持倉全線回落。其中，IF多頭減倉2305手，空頭減倉2505手，凈多持倉小幅增加200手至462手。與IF略有不同的是，雖然IH多空主力也均現減倉，但多頭減倉力度更大，當日持倉減少1346手，凈多持倉進一步下滑，僅為15手。IC多空雙雙減倉，其中多頭減1876手，空頭減2110手，凈空持倉降至272手。

具體席位方面，周一市場各席位多空資金離場速度均有所加快。多頭方面，中信期貨由於空頭當日減倉超過700手，減倉幅度明顯大於多頭，其凈持倉繼上周二短暫翻多之後再度轉為凈多256手。但其餘多數此前持有凈多頭寸的席位則進一步削減多頭持倉，以五礦經易期貨為例，周一多頭減倉147手，同時空頭增倉40手，凈多持倉降至2165手。空頭方面，雖然各席位多空主力持倉均有下滑，但凈空持倉卻增減不一。其中，國泰君安、廣發期貨等席位凈空持倉略有增加，華泰期貨、招商期貨及光大期貨席位凈空持倉則小幅下滑。

總體來說，隨著本周五交割日逐步臨近，期指持倉繼續回落。同時，資金移倉步伐明顯加快，各品種多空持倉持續走低，預計短期滬深兩市將繼續下行，期指走勢分化現象仍將持續。